Propriedade de Markov

Na teoria das probabilidades e estatística, o termo "propriedade de Markov" se refere à propriedade sem memória de um processo estocástico, em outras palavras, em um processo aleatoriamente determinado.

Para o melhor entendimento da Propriedade de Markov, podemos descrevê-la da seguinte forma:

\[ \large{} P(X(t+1)=j|X(0)=i _0,X(1)=i _1, \dots ,X(t)=i) = P(X(t+1)=j|X(t)=i) \]

A equação acima representa uma situação de um estado X no tempo \( t+1 \) que depende apenas do estado precedente, o estado X no tempo \( t \). Em outras palavras, a propriedade de Markov nos diz que o próximo estado de um processo de Markov independe dos estados precedentes do anterior, porque o estado imediatamente anterior irá conter todas as informações dos estados precedentes.